萨斯喀彻温省早在古时已住着不同的原住民，主要是印第安人。而欧洲人在沙省的最早纪绿可追溯至1690年，是英国探险家Henry Kelsey于该省与当地土著进行皮毛贸易。而该省第一个欧洲人聚居地，则是于1774年由哈德逊湾公司开发。

自1818年起，萨斯喀彻温省被英国人吞并，成为罗伯特地区的一部分，并由哈德逊湾公司控制。至1870年，哈德逊湾公司将其下西北地区的领地转让给加拿大政府，包括了萨斯喀彻温省。随着西北地区一带人口增长，此地各部分相继独立成省，而萨斯喀彻温省则于1905年成立。